Dette dokumentet er et omfattende kompendium for MAT16 Computational Finance with Python ved NHH. Det samler sentrale formler, modeller og metoder innen derivatprising og stokastisk finans.

Kompendiet inneholder:
- forwards, futures og opsjoner
- put–call-paritet og opsjonsstrategier
- eksotiske opsjoner
- binomialmodellen og amerikanske opsjoner
- Black–Scholes–Merton-modellen
- Greeks og dynamisk hedging
- Monte Carlo- og endelig differansemetoder<br

Dette dokumentet er et omfattende kompendium for MAT16 Computational Finance with Python ved NHH. Det samler sentrale formler, modeller og metoder innen derivatprising og stokastisk finans.

Kompendiet inneholder:
- forwards, futures og opsjoner
- put–call-paritet og opsjonsstrategier
- eksotiske opsjoner
- binomialmodellen og amerikanske opsjoner
- Black–Scholes–Merton-modellen
- Greeks og dynamisk hedging
- Monte Carlo- og endelig differansemetoder
- Euler-metoden og Euler–Maruyama
- sannsynlighetsfordelinger og Brownsk bevegelse
- stokastiske differensialligninger, Itôs formel, GBM og Ornstein–Uhlenbeck

Dokumentet gir dermed en samlet oversikt over teorien, matematikken og de numeriske metodene som brukes i MAT16.