Dette dokumentet er et kompendium for MET2 ved NHH. Det samler sentrale formler, forklaringer og eksempler innen statistikk, regresjon og finansielle anvendelser.
Kompendiet inneholder:
- sannsynlighet og kumulative fordelingsfunksjoner
- diskrete og kontinuerlige fordelinger
- normal-, t- og lognormalfordeling
- hypotesetesting, p-verdi og type I- og type II-feil
- Lindleys paradoks og Bayes’ formel
- lineær regresjon, OLS, GLS og residualanalyse<br

Dette dokumentet er et kompendium for MET2 ved NHH. Det samler sentrale formler, forklaringer og eksempler innen statistikk, regresjon og finansielle anvendelser.
Kompendiet inneholder:
- sannsynlighet og kumulative fordelingsfunksjoner
- diskrete og kontinuerlige fordelinger
- normal-, t- og lognormalfordeling
- hypotesetesting, p-verdi og type I- og type II-feil
- Lindleys paradoks og Bayes’ formel
- lineær regresjon, OLS, GLS og residualanalyse
- multikollinearitet, dummyvariabler og utelatte variabler
- kausalitet, instrumentvariabler og do-calculus
- tolkning av R-utskrifter og diagnostiske plott
- konfidens- og prediksjonsintervaller
- Wilcoxon- og kjikvadrattester
- aksjekursmodeller, Brownsk bevegelse og opsjonsprising
Dokumentet gir dermed en samlet oversikt over de viktigste temaene i MET2, fra grunnleggende sannsynlighet til regresjon, kausal analyse og finansielle modeller