A-besvarelse i FIN10 V24 med tema "Value at Risk" (VaR). Besvarelsen inkluderer også en grundig Appendix med kode (VBA eller R-script) for innlastning av data (ticker-download), Ljung-Box Test, GARCH(1,1), EVT (Extreme Value Theory) og POT (Peak Over Thershold), Optimal Threshold-selection, MCS (Monte Carlo Simulation), Implied Volatility, og Christoffersen's 1998 Exceedance Independence Test.

Forhåndsvisning
/

6 av totalt 37 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning