Dette dokumentet er en komplett A-besvarelse fra MAT16 Computational Finance with Python ved NHH Norges Handelshøyskole, våren 2026. Besvarelsen inneholder fullstendige matematiske utledninger, forklaringer av sentrale finansielle modeller og praktisk bruk av Python til numerisk opsjonsprising.
Eksamen omhandler blant annet payoff-funksjoner for sammensatte opsjonsstrategier, stokastiske differensialligninger og bruk av Itôs formel, forventningsverdier og sannsynligheter i binomialmodeller,

Dette dokumentet er en komplett A-besvarelse fra MAT16 Computational Finance with Python ved NHH Norges Handelshøyskole, våren 2026. Besvarelsen inneholder fullstendige matematiske utledninger, forklaringer av sentrale finansielle modeller og praktisk bruk av Python til numerisk opsjonsprising.
Eksamen omhandler blant annet payoff-funksjoner for sammensatte opsjonsstrategier, stokastiske differensialligninger og bruk av Itôs formel, forventningsverdier og sannsynligheter i binomialmodeller, samt analyse av Black–Scholes-relaterte prisingsuttrykk og risikomål. Den avsluttende delen bruker Python til å beregne opsjonspriser med ulike binomialmetoder, sammenligne resultatene med Black–Scholes-modellen og vurdere størrelsen på de numeriske feilene. Besvarelsen gir dermed et godt bilde av MAT16 som et fag som kombinerer matematisk finans, derivatprising og praktisk programmering.